随机保费风险模型下的平均折现罚金函数

时间:2023-04-26 20:57:17 数理化学论文 我要投稿
  • 相关推荐

随机保费风险模型下的平均折现罚金函数

本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possjon过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论.

作 者: 姚定俊 汪荣明 徐林 YAO DINGJUN WANG RONGMING XU LIN   作者单位: 姚定俊,汪荣明,YAO DINGJUN,WANG RONGMING(华东师范大学金融与统计学院,上海,200241)

徐林,XU LIN(华东师范大学金融与统计学院,上海,200241;安徽师范大学数学计算机科学学院,芜湖,241003) 

刊 名: 应用概率统计  ISTIC PKU 英文刊名: CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS  年,卷(期): 2008 24(3)  分类号: O211.3  关键词: 随机保费   积分方程   罚金函数   破产时刻   破产时赤字   破产前瞬时盈余   Stochastic premium   integral equation   penalty function   the time of ruin   the deficit at ruin   the surplus immediately before ruin occurs  

【随机保费风险模型下的平均折现罚金函数】相关文章:

二下《平均分》教案04-25

§3.2.3 二次函数模型(三)教案04-25

《三角函数模型的简单应用(1)》教案 邓城04-25

随机应变作文09-21

函数的意思11-10

函数教案04-25

拼模型作文11-04

恐龙模型作文09-08

做模型作文09-13

做模型作文06-08