线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数

线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数

在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程和偏微积分方程.同时给出了线性红利边界下Lundberg基本方程;利用Laplace变换求出了最终破产概率.

作 者： 杨莉 孙浩 田兴虎 YANG Li SUN Hao TIAN Xing-hu   作者单位： 杨莉,YANG Li(西北工业大学,应用数学系,陕西,西安,710072;西北第二民族学院,信息与计算科学系,宁夏,银川,750021)

孙浩,SUN Hao(西北工业大学,应用数学系,陕西,西安,710072)

田兴虎,TIAN Xing-hu(宁夏大学,数学与计算机学院,宁夏,银川,750021) 

刊 名： 数学的实践与认识  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(11)  分类号： O1  关键词： 经典泊松风险模型   最终破产概率   Gerber-shiu贴现罚金函数   两步保费率   红利边界  

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