Levy过程驱动下的信用风险结构化模型

Levy过程驱动下的信用风险结构化模型

在经典信用风险结构化模型中,假定资产价值服从几何布朗运动.但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型.利用Levy过程随机分析理论,得到企业的违约概率、债券价值和信用价差的解析表达式,它是经典的信用风险结构化模型的推广.

作 者： 薛红 王能华 XUE Hong WANG Neng-hua   作者单位： 西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048  刊 名： 山西大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分类号： O211.6 F830.9  关键词： Levy过程   违约概率   债券价格   信用价差  

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