不同风险态度下美式期权的定价

不同风险态度下美式期权的定价

考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题.运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了美式期权的最佳实施期,并给出了相应的美式期权定价.

作 者： 成军祥 贾东芳 Cheng Jun-xiang Jia Dong-fang   作者单位： 河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作,454003  刊 名： 河南理工大学学报（自然科学版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 28(6)  分类号： O211.6 F830.9  关键词： 风险态度   美式期权   最优停时   Snell包  

【不同风险态度下美式期权的定价】相关文章：

带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价04-26

跳跃—扩散过程下欧式任选期权的定价04-26

跳扩散模型中重置期权的定价04-27

期权定价的新型三叉树方法04-27

期权定价的分数二叉树模型04-26

确定美式Spread期权自由边界的一种算法04-27

带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价04-27

不同的态度作文02-07

不同的态度 不同的结果教学反思04-28

投资收益下的再保险定价模型04-26