带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价

带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价

期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程.本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程.

作 者： 丁玲 杨纪龙 Ding Ling Yang Jilong   作者单位： 丁玲,Ding Ling(江苏科技大学基础教学部,江苏,张家港,215600)

杨纪龙,Yang Jilong(南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏,南京,210097) 

刊 名： 南京师大学报(自然科学版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分类号： O211.5  关键词： 美式期权   随机波动率   Lévy模型   期权定价  

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