跳跃—扩散过程下欧式任选期权的定价

时间:2023-04-26 21:47:41 数理化学论文 我要投稿
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跳跃—扩散过程下欧式任选期权的定价

假定市场股价满足跳跃扩散模型,应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式,并提供了两种数值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格,分析了模型中一些参数对期权价格的影响.

作 者: 黄国安 邓国和 霍海峰 HUANG Guo-an DENG Guo-he HUO Hai-feng   作者单位: 广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004  刊 名: 山西大学学报(自然科学版)  ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年,卷(期): 2008 31(3)  分类号: O211.6 F830.9  关键词: 跳跃扩散过程   任选期权   数值方法  

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