常利率下的特殊双险种风险模型的生存概率

常利率下的特殊双险种风险模型的生存概率

提出了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程.

作 者： 乔克林 李粉香 任芳玲 QIAO Ke-lin LI Fen-xiang REN Fang-ling   作者单位： 延安大学数学与计算机科学学院,陕西,延安,716000  刊 名： 江西科学  ISTIC 英文刊名： JIANGXI SCIENCE  年，卷(期)： 2009 27(6)  分类号： O211.9  关键词： 生存概率   利率   双险种   泊松过程  

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