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常利率古典风险模型的按比例分红问题
分红问题是目前保险精算研究的一个重要课题,本文利用HJB方程的方法证明了常利率古典风险模型的最优分红策略为边界策略;推导出了最优分红策略下常利率古典风险模型的期望红利总量现值所满足的积分方程;通过拉Laplace变换技巧给出了当保险公司的初始资金u大于或等于红利界线b时的期望红利总量现值的精确结果.为保险公司更合理的分配红利和掌控资金运营提供了理论依据.
作 者： 王广华 吕玉华 王洪波 WANG Guang-hua LU Yu-hua WANG Hong-bo 作者单位： 曲阜师范大学数学学院,曲阜,273165 刊 名： 工程数学学报 ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS 年，卷(期)： 2008 25(3) 分类号： O211.6 关键词： 常利率古典风险模型 期望红利总量现值 Poisson过程 HJB方程 Laplace变换【常利率古典风险模型的按比例分红问题】相关文章：
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