带负债的连续时间最优资产组合选择

带负债的连续时间最优资产组合选择

构造了一个带外生负债的连续时间均值-方差最优投资组合选择模型.假定风险资产价格的演变服从几何布朗运动,累积负债服从带漂移的布朗运动,并且市场系数恒为常数,借助随机LQ控制方法得到相应的均值-方差优化问题的最优策略和有效边界.

作 者： 谢树香 李仲飞 Xie Shuxiang Li Zhongfei   作者单位： 谢树香,Xie Shuxiang(中山大学数学与计算科学学院,广州,510275)

李仲飞,Li Zhongfei(中山大学岭南学院,广州,510275) 

刊 名： 系统科学与数学  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES  年，卷(期)： 2007 27(6)  分类号： O1  关键词： 投资组合   负债   连续时间   M-V模型   随机LQ控制  

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