log-最优投资组合的极限定理

log-最优投资组合的极限定理

本文研究了*-混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.

作 者： 包振华 叶中行 杨卫国 BAO Zhen-hua YE Zhong-xing YANG Wei-guo   作者单位： 包振华,BAO Zhen-hua(辽宁师范大学数学学院,辽宁大连,116029)

叶中行,杨卫国,YE Zhong-xing,YANG Wei-guo(上海交通大学应用数学系,上海,200240) 

刊 名： 数学杂志  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICS  年，卷(期)： 2007 27(4)  分类号： O211.4  关键词： 极限定理   *-混合序列   log-最优投资组合  

【log-最优投资组合的极限定理】相关文章：

基于比例-最优的组合导引研究04-26

关于极限定理的一个结果及其推广04-27

住房公积金的组合投资研究04-26

扩张映射的带有收敛速度的高维中心极限定理04-26

单资产多噪声情形下的最优消费资产组合问题04-26

一种基于GARCH模型的多阶段随机最优组合模型04-26

基于风险价值偏好的最优投资决策分析04-27

勾股定理的逆定理数学教案02-10

初中数学《勾股定理的逆定理》教案11-05

极限 定义证明11-20