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右连续信息域下连续半鞅的方差最优鞅测度
在右连续信息域下,对连续半鞅的方差最优鞅测度进行了研究.采用构造密度比过程的方法,得到了密度比过程所满足的倒向随机微分方程.并证明了根据此方程的解构造的测度必定是方差最优鞅测度.这些结论对于自融资投资策略的研究是非常重要的.
作 者： 李晓春 张谨 Li Xiaochun Zhang Jin 作者单位： 李晓春,Li Xiaochun(河南师范大学数学与信息科学学院,河南,新乡,453007)张谨,Zhang Jin(郑州师范高等专科学校数学系,郑州,450044)
刊 名： 河南科学 ISTIC 英文刊名： HENAN SCIENCES 年，卷(期)： 2009 27(6) 分类号： O211.63 F830.92 关键词： Holder不等式 方差最优鞅测度 密度比过程 倒向随机微分方程【右连续信息域下连续半鞅的方差最优鞅测度】相关文章：
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