基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测

基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测

目的 试探利用小波变换研究预测期权市场中时间价值序列.方法 提出了基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测方法.结果 实际分析表明所设计的预测方法是有效的.结论 它同传统的预测方法相比较具有较高的可靠性,且有很好的应用前景.

作 者： 奚振斐 王立平 宋国乡 XI Zhen-fei WANG Li-ping SONG Guo-xiang   作者单位： 奚振斐,XI Zhen-fei(西安电子科技大学,理学院,陕西,西安,710071;中国工商银行,陕西省分行,陕西,西安,710071)

王立平,WANG Li-ping(中国工商银行,陕西省分行,陕西,西安,710071)

宋国乡,SONG Guo-xiang(西安电子科技大学,理学院,陕西,西安,710071) 

刊 名： 西北大学学报(自然科学版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NORTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 37(6)  分类号： O241  关键词： 小波变换   期权市场   价值序列   预测方法  

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