鞅在带支出的复合负二项风险模型中的应用

鞅在带支出的复合负二项风险模型中的应用

文中讨论了在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合负二项过程,并且用鞅分析方法对保险公司支出的风险模型进行了研究,得出了最终破产概率.同时讨论了离散情况下的Lundberg不等式.

作 者： 朱玉平 向敬民 孔繁亮 ZHU Yu-ping XIANG Jing-min KONG Fan-liang   作者单位： 朱玉平,孔繁亮,ZHU Yu-ping,KONG Fan-liang(哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080)

向敬民,XIANG Jing-min(大庆市第四十中学,黑龙江,大庆,163255) 

刊 名： 哈尔滨理工大学学报  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  年，卷(期)： 2007 12(5)  分类号： O211.6  关键词： 复合负二项过程   鞅   停时   调节系数  

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