基于Copula理论的相关性测度

基于Copula理论的相关性测度

文章研究了随机变量的相关性测度Kendall's τ与Spearman's ρ之间的关系.利用Copula方法,得到了两者的比值ρ/τ变化的不等式.针对一类Copula参数族,证明了比值的极限值是3/2.

作 者： 吴娟 刘次华 邱小霞 WU Juan LIU Ci-hua QIU Xiao-xia   作者单位： 华中科技大学,数学与统计学院,湖北,武汉,430074  刊 名： 山西大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分类号： O211.3  关键词： Kendall's τ   Spearman's ρ   Copula   相关性  

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