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支付红利股票的跳扩散过程下期权定价的鞅方法
文章假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,考虑股票支付红利的情形.在市场无套利条件下建立随机微分方程,以随机分析和鞅理论为基础,用未定权益的鞅定价方法得到支付红利股票的跳扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式.
作 者： 彭勃 杜雪樵 PENG Bo DU Xue-qiao 作者单位： 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 刊 名： 合肥工业大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)： 2007 30(11) 分类号： O211.6 关键词： 更新过程 跳扩散过程 鞅测度 红利 期权定价【支付红利股票的跳扩散过程下期权定价的鞅方法】相关文章：
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