股票收益率尾部相关性的Copula度量及模拟

时间：2023-04-29 13:51:21 数理化学论文我要投稿

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股票收益率尾部相关性是研究金融市场关联性的重要内容.由于传统的τ、ρ等相关系数是对随机变量的全局度量,不适合用于收益率分布尾部这种局部特征的相关性度量.因此,在引入左尾(右尾)相关系数的基础上,讨论了它们的Copula度量及其相关性质.最后,通过计算机模拟分析了沪、深股指收益率尾部相关性的变化趋势,有效避免了Copula模型的设定困难,并得到了尾部相关性增强、相关不对称等结论.

作者：王璐王沁庞皓 WANG Lu WANG Qin PANG Hao 作者单位：王璐,WANG Lu(西南交通大学,数学系,成都,610000;西南财经大学,统计学院,成都,610000)

王沁,WANG Qin(西南交通大学,数学系,成都,610000)

庞皓,PANG Hao(西南财经大学,统计学院,成都,610000)

刊名：数学的实践与认识 ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY 年，卷(期)： 2007 37(10) 分类号： O1 关键词：收益率尾部尾部相关性 copula

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