违约风险的欧式期权定价模型

违约风险的欧式期权定价模型

建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型,并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式.同时,也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型,并用蒙特卡罗方法计算其解.

作 者： 傅毅 张寄洲 王杨 FU Yi ZHANG Ji-zhou WANG Yang   作者单位： 上海师范大学,数理学院,上海,200234  刊 名： 上海师范大学学报（自然科学版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)  年，卷(期)： 2009 38(6)  分类号： O23  关键词： 信用风险   欧式期权   PDE   蒙特卡罗方法   credit risk   European option   PDE   Monte Carlo  

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