结构VAR的有向非循环图模型

结构VAR的有向非循环图模型

研究用图模型方法辨识结构向量自回归(VAR)模型,图中的结点表示不同时刻的随机变量,结点间的边表示其所表示的随机变量之间存在的因果相依关系.针对建立有向非循环图的问题,提出了一种基于回归分析的判断方法,用回归方程的回归平方和之差作为统计量,确定当前变量之间相依关系的方向.与Reale的逐一判别法和Alessio的图搜索方法相比,文中提出的基于统计分析的方法简单易行,且可获得唯一的当前变量有向非循环图.最后以两组模拟序列为例,验证了所提出的方法是可行且有效的.

作 者： 高伟 田铮 GAO Wei TIAN Zheng   作者单位： 高伟,GAO Wei(西北工业大学,应用数学系,西安,710072)

田铮,TIAN Zheng(西北工业大学,应用数学系,西安,710072;模式识别国家重点实验室,中国科学院自动化研究所,北京,100080) 

刊 名： 数学的实践与认识  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(6)  分类号： O1  关键词： 结构向量自回归   图模型   偏相关   条件独立图   有向非循环图  

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