高频金融数据市场微观结构噪音误差

高频金融数据市场微观结构噪音误差

文章针对近年来高频金融数据在波动率研究领域的研究应用中出现的市场微观结构噪音误差影响严重的问题,以"已实现"波动率估计为载体给出了2种有效的市场微观结构噪音估算方法,即微观结构噪音的自协方差估计和以高频数据的"已实现"波动率估计市场微观结构噪音误差,并对两者通过蒙特卡罗模拟试验数据作了比较,得出了相应的结论.

作 者： 赵杰 ZHAO Jie   作者单位： 合肥工业大学,数学系,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工业大学学报(自然科学版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分类号： O211.67  关键词： 高频金融数据   "已实现"波动率   市场微观结构噪音  

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