广义p-值与panel数据模型的精确检验

广义p-值与panel数据模型的精确检验

在panel模型中,如果方差分量已知,对回归系数的检验,存在一致最优功效检验.但往往方差分量未知,这时采用的方法就是用它们的估计代替它们.不同的方差分量的估计,就得到不同的检验统计量.这些检验统计量的分布都是未知的,在小样本情况下,很难控制它们的检验水平.本文采用广义p值的方法,给出了一种精确的检验.模拟结果显示,这种检验能很好的控制检验水平,并且有更高的检验功效.同时,本文利用广义置信域的方法给出了回归系数的广义置信球.

作 者： 范永辉 王松桂 FAN YONGHUI WANG SONGGUI   作者单位： 范永辉,FAN YONGHUI(河北师范大学数学与信息科学学院,石家庄,050016)

王松桂,WANG SONGGUI(北京工业大学应用数理学院,北京,100022) 

刊 名： 应用数学学报  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA  年，卷(期)： 2008 31(2)  分类号： O212.1  关键词： panel数据模型   广义p值   广义置信域   精确检验  

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