频带分析方法在我国景气周期波动中的应用

频带分析方法在我国景气周期波动中的应用

本文介绍了国外最近提出的基于频带分析的景气指标选择方法.本文首先利用带通滤波分离出我国实际GDP增长率的循环要素并把它作为基准指标,然后利用文中介绍的频带分析方法选择一致指标.在选择一致指标时发现,利用频带分析方法选择的固定资产投资指标,在时域上却未被入选.这表明选择指标时频带选择方法比时域选择方法选择范围更广.本文还分别基于频带方法和时域方法构造一致合成指数,这两者都能够较好地拟合GDP增长率的波动情况,但使用频带方法得到的结果略好一些.

作 者： 石柱鲜 黄红梅 吴泰岳 Shi Zhuxian Huang Hongmei Wu Taiyue   作者单位： 石柱鲜,Shi Zhuxian(吉林大学商学院数量经济研究中心)

黄红梅,吴泰岳,Huang Hongmei,Wu Taiyue(吉林大学商学院) 

刊 名： 统计研究  PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICAL RESEARCH  年，卷(期)： 2007 24(10)  分类号： O212  关键词： 经济周期波动   一致合成指数   频带分析方法  

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