修正的Black-Scholes方程初边值问题的应用

修正的Black-Scholes方程初边值问题的应用

通过一系列函数变换,求出了带初边值问题的欧式定价模型修正的Black-Scholes方程的解,并应用其结论,对股票与国债的投资组合进行了分析选择.

作 者： 夏莉 XIA Li   作者单位： 重庆工商大学,理学院,重庆,400067  刊 名： 西南大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SOUTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 29(6)  分类号： O175.2 F224.9  关键词： 修正的Black-Scholes方程   期权定价   瞬时利率  

【修正的Black-Scholes方程初边值问题的应用】相关文章：

Derivative swift-Hohenberg方程的初边值问题解的存在性04-27

一类非线性高阶波动方程的初边值问题04-28

任意维数半线性拟抛物方程的初边值问题04-26

一类非线性伪抛物型方程的初边值问题04-26

方程utt-△ut-△utt=β-u-αu的初边值问题04-27

抛物方程初边值问题连续有限元的超收敛性04-29

两方程湍流模型的可压缩性修正及其应用04-28

分段常微分方程边值问题的改进COLSYS算法04-27

高阶P-Laplace方程边值问题的上下解方法04-29

具有特征矩阵的退化椭圆方程外边值问题04-26