带干扰的多险种离散风险模型的破产概率

带干扰的多险种离散风险模型的破产概率

研究了一类带干扰的多险种离散风险模型,两索赔额均为二项随机序列,两保单到达均为Poisson随机序列,应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,以及有限时间内破产概率的一个上界估计.

作 者： 方世祖 张春梅 王志攀 FANG Shi-zu ZHANG Chun-mei WANG Zhi-pan   作者单位： 广西大学,数学与信息科学学院,广西,南宁,530004  刊 名： 广西大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）  年，卷(期)： 2007 32(3)  分类号： O211.67  关键词： 多险种   干扰   破产概率   Lundberg不等式   鞅  

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