证券业从业人员资格考试模拟试题

证券业从业人员资格考试模拟试题

一、名词解释（18分）

1、临界线

2、有效益资产组合边界

3、系统风险与非系统风险

4、市场组合

5、收益线

6、组合线

二、简答题（42分）

1、比较Markowits模型和单一指数模型的优缺点。

2、说明CML和SML各是什么，区别何在？

3、传统资本资产定价模型的含义有哪些？

4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？

5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？

6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？

7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？

三、计算题（20分）

1、利用CAPM填下表：

股票 预期收益 标准差 贝塔值 残差的方差

1 0.15 ? 2.00 0.10

2 ? 0.25 0.75 0.04

3 0.09 ? 0.50 0.17

2、已知市场指数方差为0.4

股票 权数 贝塔值 方差

1 0.6 0.8 0.5

2 0.4 0.3 0.3

计算这两种股票资产组合的方差。

四、论述题（20分）

分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。

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