股市波动的标度无关性算法及应用研究

股市波动的标度无关性算法及应用研究

标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系,它揭示了股票市场波动的金融复杂性.在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析DFA算法基础上进行了应用研究,(i)将DFA推广为动态递推算法;(ii)对国内若干股价指数进行标度指数实际计算.结果表明,递推DFA算法与DFA算法、重标极差R/S分析方法相比具有计算速度快、内存容量小的优点,更能适应股市波动分析的实际需要.国内股市波动的标度无关性分析表明,沪深股市具有持久性,在重大金融事件的作用下,对于股市的影响是长期的.

作 者： 黄小原 庄新田 张泉   作者单位： 东北大学工商管理学院,沈阳,110006  刊 名： 管理科学学报  ISTIC PKU CSSCI 英文刊名： JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA  年，卷(期)： 2001 4(6)  分类号： N94  关键词： 复杂性   股市波动   标度无关性   DNA   非趋势波动分析  

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