变系数模型小波估计的渐近性质

变系数模型小波估计的渐近性质

为了克服非参数回归函数估计的"维数祸根",Hastie和Tibshirani提出了变系数模型.变系数模型涵盖了一些常用的统计模型,因而引起了许多统计学家的研究兴趣.文章主要研究在回归协变量为随机设计情形下变系数模型的小波估计的渐近性质,在适当条件下证明了变系数模型小波估计的弱相合性和强相合性,并且给出了强相合速度.

作 者： 钱伟民 何晨 QIAN Wei-min HE Chen   作者单位： 同济大学,数学系,上海,200092  刊 名： 山西大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分类号： O211.62  关键词： 变系数模型   小波估计   弱相合   强相合   收敛速度  

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