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二元极值分布混合模型的矩估计
极值理论在各个领域得到了越来越多的关注和应用,尤其是多元极值分布.而矩估计是一种经典的参数估计方法,计算简单且具有某些优良性,本文给出边缘为标准指数分布的二元极值混合模型相关参数的矩估计及其渐近方差.并将其与极大似然估计的渐近方差比较,结果表明矩估计是一个较好的估计.
作 者： 尹剑 史道济 YIN JIAN SHI DAOJI 作者单位： 天津大学数学系;南开大学天津大学刘徽应用数学中心,天津,300072 刊 名： 应用概率统计 ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS 年，卷(期)： 2008 24(3) 分类号： O213 关键词： Copula 二元极值分布 混合模型 矩估计 渐近方差【二元极值分布混合模型的矩估计】相关文章：
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