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具有ARIMA(0,1,0)对称误差的非线性模型的统计诊断
本文讨论具有ARIMA(0,1,0)对称误差的非线性模型的异方差检验和局部影响分析.对称误差分布族包括正态,t,power exponential,logistics Ⅰ,Ⅱ,污染正态等所有对称连续分布.文章首先导出了关于白噪声异方差检验的score统计量及其调整形式,然后对模型进行了局部影响分析,得到了基于似然函数扰动和反应变量扰动的诊断统计量.最后,利用实际数据说明了检验方法的应用,并用Monte Carlo模拟方法研究了异方差检验统计量的检验功效.
作 者： 曹春正 林金官 朱晓欣 CAO Chun-zheng LIN Jin-guan ZHU Xiao-xin 作者单位： 曹春正,CAO Chun-zheng(东南大学数学系,南京,210096;南京信息工程大学数理学院,南京,210044)林金官,LIN Jin-guan(东南大学数学系,南京,210096)
朱晓欣,ZHU Xiao-xin(南京信息工程大学数理学院,南京,210044)
刊 名： 应用数学 ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICA APPLICATA 年，卷(期)： 2008 21(3) 分类号： O212.2 关键词： 对称分布 ARIMA(0,1,0) 异方差 score检验 局部影响分析【具有ARIMA(0,1,0)对称误差的非线性模型的统计诊断】相关文章：
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