乘积误差模型的渐近性质

乘积误差模型的渐近性质

在较弱的条件下,从条件过程和无条件过程两个角度讨论了乘积误差模型解的渐近性质,得到了条件过程收敛于无条件过程的充分条件,任意阶矩有限的充要条件以及外生变量与内生变量持续性的充要条件.所得到的结论不但适用于已得到应用的平稳乘积误差模型,也适用于包含单位根的乘积误差模型和满足条件的其他类型的非平稳过程.

作 者： 周杰 刘三阳 ZHOU JIE LIU SANYANG   作者单位： 酒安电子科技大学应用数学系,西安,710071  刊 名： 应用数学学报  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA  年，卷(期)： 2008 31(2)  分类号： O211.61  关键词： 乘积误差模型   鞅   持续性  

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