Lévy模型下亚式期权的等价关系

Lévy模型下亚式期权的等价关系

证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdB1+∫K(x)N(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系.

作 者： 臧爱琴 杨纪龙 Zang Aiqin Yang Jilong   作者单位： 臧爱琴,Zang Aiqin(江苏技术师范学院东方学院,江苏,常州,213001)

杨纪龙,Yang Jilong(南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏,南京,210097) 

刊 名： 南京师大学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(2)  分类号： O211  关键词： 亚式期权   Lévy过程   随机测度   等价关系  

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