权证定价的理论模型及实证分析

权证定价的理论模型及实证分析

给出了4种权证定价模型,并将其应用于中国证券市场上两种权证的定价中.通过对图表的分析,发现了模型间模拟精度的大小,找到了理论价格与市场价格偏差的部分来源.

作 者： 陈波 刘国祥 章媛 Ghen Bo Liu Guoxiang Zhang Yuan   作者单位： 南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏南京,210097  刊 名： 南京师大学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(2)  分类号： O212  关键词： Black-Scholes   二叉树   蒙特卡罗   Koichiro-Takaoka   期权定价  

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