基于经典R/S分析方法的H指数估计有效性评价

基于经典R/S分析方法的H指数估计有效性评价

在设定不同H真实值的情况下,通过DHM算法模拟出一系列FGN序列,对经典R/S分析方法估计H指数的有效性进行研究,并对中国股市收益序列的H指数进行测定.研究结果表明:当H真实值介于0～0.6和0.8～1之间时,分别高估和低估H指数;仅当H真实值介于0.6～0.8之间时,经典R/S分析方法才能做出稍好的估计,其估计有效性尽管不受回归方式、局部趋势性剔除处理的影响,但是受到标度长度的选取、短期相关性处理、序列长度、序列包含的白噪声成分强弱等各种因素的显著影响,中国股市收益序列的H指数可能介于0.6～0.8之间,从而具有明显的长记忆性.

作 者： 黄诒蓉 罗奕 HUANG Yi-rong LUO Yi   作者单位： 黄诒蓉,HUANG Yi-rong(中山大学,管理学院,广东,广州,510275)

罗奕,LUO Yi(广东技术师范学院,管理学院,广东,广州,510665) 

刊 名： 统计与信息论坛  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2009 24(8)  分类号： O211.61  关键词： Hurst指数   经典R/S分析   DHM   FGN序列   有效性  

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