MA(1)时序的三足标尾指数估计量

MA(1)时序的三足标尾指数估计量

给出了有限移动平均时间序列尾指数的一类三足标的Pickands型估计量,证明了其弱相合性和渐近正态性,并在均方误差最小的情况下,给出了参数k1的优选.

作 者： 王莉莉 彭作祥 WANG Li-li PENG Zuo-xiang   作者单位： 王莉莉,WANG Li-li(四川农业大学,数学系,四川,雅安,625014)

彭作祥,PENG Zuo-xiang(西南大学,数学与统计学院,重庆,400715) 

刊 名： 西南大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SOUTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 29(11)  分类号： O211.3  关键词： 尾指数   三足标   Pickands型估计量   渐近正态性   tail index   three-index   Pickands-type estimator   asymptotic normality  

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