带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题

带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题

给出一类布朗运动和泊松过程混合驱动的正倒向随机微分方程解的存在唯一性结果,应用这一结果研究带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题,并得到最优控制的显式形式,可以证明最优控制是唯一的.然后,引入和研究一类推广的黎卡提方程系统,讨论该方程系统的可解性并由该方程的解得到带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题最优的线性反馈.

作 者： 吴臻 王向荣   作者单位： 吴臻(山东大学数学与系统科学学院,济南,250100)

王向荣(山东科技大学信息学院,泰安,271019) 

刊 名： 自动化学报  ISTIC EI PKU 英文刊名： ACTA AUTOMATICA SINICA  年，卷(期)： 2003 29(6)  分类号： O232 O211.63  关键词： 随机微分方程   泊松过程   随机最优控制   黎卡提方程   Stochastic differential equations   poisson process   stochastic optimal control   Riccati equation  

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