带干扰更新风险模型的有限时间破产概率

带干扰更新风险模型的有限时间破产概率

讨论了一个带干扰更新风险模型的有限时间破产概率问题.在假设索赔额服从次指数分布,利率为常数的情况下,得到一个关于有限时间破产概率的近似表达式,并将此结论与利率为0时进行了对比.

作 者： 侯丽娟 梁凤鸣 HOU Li-juan LIANG Feng-ming   作者单位： 侯丽娟,HOU Li-juan(泰山学院图书馆)

梁凤鸣,LIANG Feng-ming(泰山学院学报编辑部,271021,山东省泰安市) 

刊 名： 曲阜师范大学学报(自然科学版)  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF QUFU NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 35(2)  分类号： O211.9  关键词： 次指数分布   带扰动更新风险模型   常利率   ERV   Matuszewska指标  

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