隐含波动率曲面的非参数拟合

隐含波动率曲面的非参数拟合

针对证券市场中的数据具有函数型特征这一特点,将非参数拟合中的局部多项式拟合法应用于估计Black-Scholes隐含波动率函数,并结合CBOES&P500指数期权数据,构造了隐含波动率曲面,取得了很好的效果,为进行函数型数据分析奠定了基础.

作 者： 毛娟 王建华 MAO Juan WANG Jianhua   作者单位： 武汉理工大学,理学院,湖北,武汉430070  刊 名： 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(INFORMATION & MANAGEMENT ENGINEERING)  年，卷(期)： 2009 31(2)  分类号： O212.7  关键词： Black-Scholes公式   隐含波动率   局部多项式拟合   非参数拟合  

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