股票交易量对证券期权价格的影响

股票交易量对证券期权价格的影响

用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界问题进行讨论.

作 者： 王娟 王军 WANG Juan WANG Jun   作者单位： 北京交通大学,理学院,北京,100044  刊 名： 北京交通大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY  年，卷(期)： 2007 31(6)  分类号： O211.9  关键词： 欧式买入期权   期权价格边界   股票交易量   复合Poisson过程   风险中立概率  

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