依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价

依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价

文章讨论了标的资产有依赖时间的参数,即无风险利率r(t)、风险资产期望收益率μ(t)、波动率σ(t)和红利率q(t);在无风险中性定价情况下,首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权的定价公式,并得出了欧式期权;再利用概率方法得到了几何平均亚式期权的定价公式;比较2种方法所得的结果,可以发现两者在形式上有所不同,但实质上却是相同的.

作 者： 杜雪樵 沈明轩 DU Xue-qiao SHEN Ming-xuan   作者单位： 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工业大学学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 30(6)  分类号： O211.67  关键词： 期权   几何平均   鞅   概率  

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