带干扰双Cox风险模型的破产概率研究

带干扰双Cox风险模型的破产概率研究

本文讨论马氏环境下带随机干扰项的双险种Cox风险模型,并利用马氏向量过程鞅方法,给出了该模型最终破产概率的指数上界和一种特殊情况下的最终破产概率表达式.

作 者： 解俊山 于吉亮 赵选民   作者单位： 解俊山(河南大学,数学与信息科学学院,河南,开封,475004;西北工业大学,应用数学系,西安,710072)

于吉亮(河南大学,数学与信息科学学院,河南,开封,475004)

赵选民(西北工业大学,应用数学系,西安,710072) 

刊 名： 统计与决策  PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICS AND DECISION  年，卷(期)： 2007 ""(6)  分类号： O211.6 F840  关键词： 风险模型   Cox过程   破产概率   马氏跳过程   鞅  

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