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具有二次分段凹交易成本的均值-方差投资组合优化
在投资过程中,交易成本是不能忽视的.一般情况下,交易量较小时,单位交易成本较大;随着交易量的增加,单位交易成本不断减少;当交易量大于某值时,单位交易成本不变.提出了交易成本函数为二次分段凹函数的均值-方差投资组合模型,并结合不等式组的旋转算法和分枝定界法求解.最后,采用中国证券市场的实际数据,运用自编程序计算出不同期望收益率所对应的最优投资比例,从而为投资者提供决策支持.
作 者： 张鹏 张忠桢 ZHANG Peng ZHANG Zhong-zhen 作者单位： 张鹏,ZHANG Peng(武汉科技大学管理学院,武汉,430081)张忠桢,ZHANG Zhong-zhen(武汉理工大学管理学院,武汉,430070)
刊 名： 科学技术与工程 ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING 年，卷(期)： 2008 8(8) 分类号： O221.2 F224.9 关键词： 均值-方差投资组合 交易成本 旋转算法 分枝定界法【具有二次分段凹交易成本的均值-方差投资组合优化】相关文章：
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