小波分析在Hurst指数估值中的应用

小波分析在Hurst指数估值中的应用

在有偏随机过程中引入时变指数概念,借助小波基能分析局部自相似的特点,给出Hurst指数的小波估算公式,并证明这种估算式和原指数是相容的.以仿真算例说明了该方法的有效性.

作 者： 侯建荣 宋国乡   作者单位： 西安电子科技大学,理学院,陕西,西安,710071  刊 名： 西安电子科技大学学报(自然科学版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF XIDIAN UNIVERSITY  年，卷(期)： 2002 29(1)  分类号： O241  关键词： 有偏随机过程   协方差   时变Hurst指数   小波分析  

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