基于DFA的我国股票市场标度特性研究

基于DFA的我国股票市场标度特性研究

将消除趋势波动分析法(DFA)应用于我国沪深两市不同时间标度收盘指数的对数收益率序列,全面分析了我国股市的标度特性.发现标度指数随着考察时间的长短,即数据个数的不同而不同,但从长期来看,两市波动都存在持久性特征,而且收益率的绝对值序列和平方值序列的持久性更明显;在相同时间范围内,不同时间标度序列的标度指数相差不大,存在标度不变性;小标度时间序列存在多重分形特征.这些结果说明我国股票市场存在复杂的非线性动力学特性.

作 者： 都国雄 宁宣熙 胡永生 Du Guoxiong Ning Xuanxi Hu Yongsheng   作者单位： 都国雄,Du Guoxiong(南京航空航天大学经济与管理学院,江苏,南京,210016;南京工业职业技术学院,江苏,南京,210016)

宁宣熙,Ning Xuanxi(南京航空航天大学经济与管理学院,江苏,南京,210016)

胡永生,Hu Yongsheng(南京理工大学电子工程与光电技术学院,江苏,南京,210094) 

刊 名： 南京师大学报（自然科学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 30(3)  分类号： O59  关键词： 经济物理学   股票市场   标度特性   持久性   标度指数   消除趋势波动分析法(DFA)  

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