基于金融高频数据的ACD模型非参数设定检验

基于金融高频数据的ACD模型非参数设定检验

目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来检验模型设定的优劣.

作 者： 徐国祥 金登贵 Xu Guoxiang Jin Denggui   作者单位： 徐国祥,Xu Guoxiang(上海财经大学应用统计研究中心)

金登贵,Jin Denggui(上海交通大学) 

刊 名： 统计研究  PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICAL RESEARCH  年，卷(期)： 2007 24(4)  分类号： O212  关键词： ACD模型   设定检验   密度函数  

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