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Caner & Hansen方法在协整检验中的应用研究
摘要:经济理论认为有些经济变量之间长期的均衡关系不是传统的.线性协整关系,而是呈现出所谓的阈值协整关系.因此为解决传统EG两步法在检验协整(包括线性协整与阈值协整)中的低势问题,在协整检验中引入Caner & Hansen方法,且采用Monte-Carlo仿真分析该方法的检验Size性质和检验势,并与EG两步法进行了比较研究.仿真发现首先该法存在一定程度的检验Size扭曲,且在检验Two-Regime的阈值协整时具有比检验Three-Regime的阈值协整较小的Size扭曲;其次Sup - R1T统计量在持久性(Persistence)很强时,具有比EG法高的检验势. 作者: 刘汉中[1]王少平[2] Author: LIU Han-zhong[1] WANG Shao-ping[2] 作者单位: 华中科技大学,经济学院,武汉,430074;湖南商学院经济学系,长沙,410205华中科技大学,经济学院,武汉,430074 期 刊: 系统工程理论与实践 ISTICEIPKU Journal: SYSTEMS ENGINEERING-THEORY & PRACTICE 年,卷(期): 2008, 28(7) 分类号: F224.0 关键词: Caner & Hansen方法 阈值协整 Monte-Carlo仿真 检验水平和检验势 机标分类号: F22 X38 机标关键词: 方法 协整检验 阈值 协整关系 线性协整 两步法 均衡关系 经济理论 经济变量 仿真分析 比较研究 统计量 程度 基金项目: 国家自然科学基金【Caner & Hansen方法在协整检验中的应用研究】相关文章:
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