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利用远期／期货交易对进出口外汇套期保值的分析
本文在前人研究基础上，考虑交易费用，决策人对风险的态度，汇率相对风险大小等因素，用Von Neumann-Morgenstern效用函数和Bernoulli决策法则建立了研究利用远期／期货和约做外汇套期保值问题的一般模型，然后具体分析了一种典型情况下的最优套期保值率的性质。
作 者： 许勤 魏嶷 作者单位： 同济大学 中德学院,上海 200092 刊 名： 预测 PKU CSSCI 英文刊名： FORECASTING 年，卷(期)： 2000 19(5) 分类号： F830.9 关键词： 远期/期货和约 套期保值 汇率风险 Bernoulli决策法则【利用远期／期货交易对进出口外汇套期保值的分析】相关文章：
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